Bitcoin-Mondflug? Trader setzt auf 28 % Kursanstieg beim Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock bis Monatsende
Der Optionsmarkt für IBIT (BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF) hat sich bullisch entwickelt – Kaufoptionen (Calls) sind teurer als Verkaufsoptionen (Puts), was auf neuen Optimismus hindeutet. Ein Trader wagte am Dienstag eine kühne Wette auf BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF und kaufte 3.000 Call-Optionen mit einem Strike-Preis von 77 US-Dollar – das signalisiert die Erwartung eines starken Kursanstiegs bis zum 27. Juni.
Die Aktion des Traders wird als entschlossene Wette auf einen bedeutenden Marktkatalysator oder als Absicherung gegen ein größeres Marktrisiko interpretiert.
Der Optionsmarkt für IBIT zeigt seit Dienstag wieder bullische Tendenzen – Calls werden teurer als Puts gehandelt, was erneute Zuversicht bei den Anlegern signalisiert. Die auffällige Wette auf BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF (IBIT) lässt vermuten, dass mit einem „Moonshot“, also einem rapiden Kurssprung, noch vor Monatsende gerechnet wird.
Laut Daten von Barchart.com erwarb ein Trader am Dienstag 3.000 Call-Optionen auf IBIT mit einem Strike-Preis von 77 US-Dollar, die am 27. Juni verfallen. Der Trader zahlte dafür insgesamt 39.000 US-Dollar Prämie für diese bullische Position. Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, nicht aber die Pflicht, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Käufer von Calls sind typischerweise optimistisch für den Markt.
Der Strike-Preis von 77 US-Dollar stellt eine Wette darauf dar, dass der Kurs des ETFs bis zum Verfallsdatum dieses Niveau überschreiten wird. Der ETF, der am Dienstag bei 60,40 US-Dollar schloss, müsste dafür um mehr als 28 % steigen. Der pseudonyme Marktbeobachter EndGame Macro nannte dies eine entschlossene Wette auf einen bullischen Ausbruch.
„Da IBIT aktuell bei rund 60,40 US-Dollar notiert und der Strike bei 77 US-Dollar etwa 28 % über dem aktuellen Kurs liegt, rechnet der Trader entweder mit einem starken Katalysator – etwa einem massiven Kapitalzufluss in ETFs, einer makroökonomischen Wende oder einer regulatorischen Freigabe – oder er sichert eine deutlich größere Marktposition ab“, erklärte EndGame Macro.
„Ob es nun eine gezielte Mondflug-Wette oder Teil einer umfassenderen Strategie ist – eines ist klar: Der Trader erwartet ernsthafte Volatilität vor dem 27. Juni“, so EndGame Macro weiter.
Die Bullen sind zurück
Insgesamt hat sich die Stimmung im Optionsmarkt für IBIT am Dienstag gedreht. Laut Daten von Market Chameleon ist das Put-Call-Verhältnis für ein Jahr ins Negative gerutscht.
Diese negative Verschiebung bedeutet, dass Calls – die ein asymmetrisches Aufwärtspotenzial bieten – wieder relativ teurer gehandelt werden als Puts.
Der neue Optimismus folgt auf eine kurze Phase in der vergangenen Woche, in der Puts teurer waren als Calls – was Ängste vor fallenden Kursen widerspiegelte.